Tässä on nopea ketju ammattilaisten käyttämän markkinatakausjärjestelmän olennaisista asioista. …

Aloitetaan heti kaikkein tärkeimmästä osasta, käyvästä arvosta. Käypä arvosi on se, mitä tarjoat. Se on mielestäsi oikeudenmukainen hinta kyseiselle omaisuudelle. Miten saamme sen? …

Aloitamme yrittämällä tehdä nowcastin, tämä on yksinkertaisesti sitä, mitä markkinat ajattelevat nykyisen hinnan olevan. Eri paikoissa on useita hintoja, joten tämä on tärkeää. Joten ehkä useiden hintojen yhdistäminen pörsseissä ja painottaminen volyymin tai jonkin muun mittarin mukaan. …

Tästä eteenpäin kerromme ennusteen, jolla voi olla useita horisontteja ja jopa heijastaa reunoja, joita meillä on keskitaajuusavaruudessa. Yleensä päähorisonttimme keskittyy siihen, missä näemme merkinnämme. …

Merkinnäsi näyttävät suunnilleen tältä, ja ne ovat vain hinnanmuutos t+X:ssä (jossa +X on eri aikadeltoja) täytteestäsi. Se on pohjimmiltaan keskimääräinen hintakehitys täytön jälkeen. Sen avulla näemme, kuinka nopeasti myrkyllisen virtauksen aiheuttamat vastoinkäymiset alkavat! …

Kun lisäämme ennusteemme, otamme vain nowcast-hintamme ja selvitämme odotetun muutoksen nowcast-hinnassa. Saatamme pienentää sitä hieman välttääksemme liian aggressiivisia tai sisällyttää ennusteemme aggressiivisuuden spreadiimme. …

MAINOKSEN TAUKO: Katso blogiartikkeli tästä @ www dot algos dot org saadaksesi lisätietoja tästä aiheesta. Takaisin asiaan...

Meillä on nyt hintamme, jonka tarjoamme. Otetaan seuraava osa, levitys. No, yleensä meillä on jokin kiinteä osa, jolla leikimme, ehkä se on 3 peruspistettä leveä BTC:ssä ja sitten tästä eteenpäin meillä on ehkä jokin volatiliteettiin tai myrkyllisyyteen liittyvä tekijä, joka skaalaa spreadimme tämän yli. …

Lopuksi meidän on hallittava varastoamme, joten työnnämme toisen noteerauksistamme leveämmäksi kuin toisen vääristämällä keskihintaamme. Yleisesti ottaen meidän tulisi välttää hinnan parantamista (olla tiukempi kuin BBA), joten vinoamme vain kireää puolta, kunnes se saavuttaa parhaan osto-/myyntitarjouksen (BBA). …

Täältä meillä on lisäominaisuuksia, voimme lisätä ad hoc -tilausmuutoksia ja latenssitemppuja. Jos haluat lisätietoja siitä, mistä olemme juuri keskustelleet ja miten tehdä edistyneempiä asioita, tutustu uusimpaan blogiartikkeliin osoitteessa www dot algos dot org!

Tässä on viiteartikkeli: