Щоразу, коли я відкриваю Twitter, я більше не впізнаю 90% тікерів, які публікуються в моїй стрічці. На даний момент я просто припускаю, що це оплачений шилінг абсолютного лайнового сміття. Невже ви, хлопці, такі погані?

Я думаю, що багато людей принципово неправильно розуміють правильний підхід до розробки стратегії. Вони помилково вважають, що створення стратегії просто включає в себе маніпулювання параметрами в рамках набору правил, а потім торгівлю тим, що свідчать результати тесту, є прибутковою. Цей ретроспективний підхід розглядає розробку стратегії як чисто механічну вправу, відірвану від будь-якого базового розуміння ринку. Я знаю це, тому що був достатньо відсталим, щоб зробити це сам, нарешті. Кращий процес починається з формування ідеї. Спочатку потрібно розробити конкретне ринкове переконання або гіпотезу про те, як поводяться ціни за певних умов. Потім ви починаєте тестувати це, щоб визначити, чи дійсно існує перевага, яку ви намагаєтеся захопити. Ви, по суті, намагаєтеся максимально обіграти свою дисертацію під час тестування, тому що якщо ви не зробите це самі, ринок це зробить. Ця основоположна ідея потім втілюється в фактичних правилах і структурі вашої стратегії, гарантуючи, що кожен компонент служить меті, заснованій на логіці, а не на випадковій оптимізації параметрів. Тільки після цього продуманого процесу розробки ви можете вирішити протестувати свою стратегію назад, хоча навіть цей останній крок не є строго необхідним, якщо ваша ідея та реалізація обґрунтовані.

Люди часто неправильно розуміють, що означає бути «керованим даними» у своєму підході до прийняття рішень. Просте включення цінових графіків, індикаторів або інших точок даних у ваш процес не гарантує досконалості на основі даних; Це лише створює ілюзію аналітичної строгості. Справжня проблема полягає в тому, щоб розрізняти дійсно засновані на даних рішення і ті, які просто використовують дані як прикрасу для погано продуманих стратегій (наприклад, биття параметрів досить довго, поки вони не корелюють з вашою вихідною змінною). Шлях до автентичної торгівлі на основі даних вимагає прийняття простоти, логічних основ і суворого самоскептицизму. Це починається з розробки правдоподібної ідеї, яка має на меті використати деяку ідентифіковану перевагу, а потім перевірку, як цей зв'язок насправді працює в реальних умовах, і вимірювання того, що дані розкривають про вашу гіпотезу. Вирішальний крок включає в себе спробу сфальсифікувати вашу концепцію якомога ретельніше, стрес-тестування її надійності з усіх можливих сторін, тому що якщо ви не піддасте свої ідеї такому рівню перевірки, ринок неминуче зробить це за вас.