Sempre que abro o Twitter, já não reconheço 90% dos tickers que estão a ser promovidos no meu feed. Neste ponto, vou apenas assumir que é promoção paga de lixo de qualidade absolutamente inferior. Vocês realmente estão tão mal assim?

Acho que muitas pessoas compreendem fundamentalmente mal a abordagem correta para o desenvolvimento de estratégias. Elas acreditam erroneamente que criar uma estratégia envolve simplesmente manipular parâmetros dentro de um conjunto de regras e depois negociar o que os resultados do backtest sugerem ser lucrativo. Esta abordagem inversa trata o desenvolvimento de estratégias como um exercício puramente mecânico, desvinculado de qualquer compreensão subjacente do mercado. Sei disso porque fui retardado o suficiente para fazer isso eu mesmo, por muito tempo. O melhor processo começa com a ideação. Você deve primeiro desenvolver uma crença ou hipótese específica sobre como os preços se comportam sob certas condições. Em seguida, você testa isso para determinar se a vantagem que está tentando capturar realmente existe. Você está essencialmente tentando desafiar sua tese o máximo possível durante os testes, porque se você não fizer isso, o mercado o fará. Essa ideia fundamental alimenta então as regras e a estrutura reais da sua estratégia, garantindo que cada componente tenha um propósito enraizado na lógica, em vez de uma otimização de parâmetros aleatória. Somente após esse processo de desenvolvimento cuidadoso você pode optar por backtestar sua estratégia, embora mesmo este passo final não seja estritamente necessário se sua ideia e implementação forem sólidas.

As pessoas muitas vezes mal interpretam o que significa ser "orientado por dados" na sua abordagem à tomada de decisões. Simplesmente incorporar gráficos de preços, indicadores ou outros pontos de dados no seu processo não garante excelência orientada por dados; isso apenas cria a ilusão de rigor analítico. O verdadeiro desafio reside em distinguir entre decisões genuinamente informadas por dados e aquelas que apenas usam dados como uma fachada para estratégias mal concebidas (por exemplo, bater parâmetros por tempo suficiente até que eles se correlacionem com a sua variável de saída). O caminho para uma negociação autêntica orientada por dados requer abraçar a simplicidade, fundamentos lógicos e um rigoroso ceticismo em relação a si mesmo. Isso começa com o desenvolvimento de uma ideia plausível que visa explorar alguma vantagem identificável, depois testando como essa relação realmente se comporta em condições do mundo real e medindo o que os dados revelam sobre a sua hipótese. O passo crucial envolve tentar falsificar o seu conceito da forma mais rigorosa possível, testando sua robustez de todos os ângulos concebíveis, porque se você não submeter suas ideias a esse nível de escrutínio, o mercado inevitavelmente o fará por você.