Setiap kali saya membuka Twitter, saya tidak mengenali 90% ticker yang didorong di feed saya lagi. Pada titik ini, saya hanya akan berasumsi itu dibayar shilling dari sampah tingkat kotoran mutlak. Apakah kalian benar-benar seburuk itu?

Saya pikir banyak orang pada dasarnya salah memahami pendekatan yang tepat untuk pengembangan strategi. Mereka secara keliru percaya bahwa membuat strategi hanya melibatkan memanipulasi parameter dalam seperangkat aturan dan kemudian memperdagangkan apa pun yang disarankan oleh hasil backtest menguntungkan. Pendekatan mundur ini memperlakukan pengembangan strategi sebagai latihan mekanis murni, terpisah dari pemahaman pasar yang mendasarinya. Saya tahu ini karena saya cukup terbelakang untuk melakukan ini sendiri, panjang lebar. Proses yang lebih baik dimulai dengan ide. Anda harus terlebih dahulu mengembangkan keyakinan atau hipotesis pasar tertentu tentang bagaimana harga berperilaku dalam kondisi tertentu. Anda kemudian menguji ini untuk menentukan apakah tepi yang Anda coba tangkap benar-benar ada. Anda pada dasarnya mencoba untuk mengalahkan tesis Anda sebanyak mungkin selama pengujian, karena jika Anda tidak melakukannya sendiri, pasar akan melakukannya. Ide dasar ini kemudian dimasukkan ke dalam aturan dan struktur strategi Anda yang sebenarnya, memastikan bahwa setiap komponen melayani tujuan yang berakar pada logika daripada pengoptimalan parameter acak. Hanya setelah proses pengembangan yang bijaksana ini, Anda dapat memilih untuk menguji ulang strategi Anda, meskipun bahkan langkah terakhir ini tidak sepenuhnya diperlukan jika ide dan implementasi Anda masuk akal.

Orang sering salah paham apa artinya "berbasis data" dalam pendekatan mereka terhadap pengambilan keputusan. Hanya memasukkan grafik harga, indikator, atau titik data lainnya ke dalam proses Anda tidak menjamin keunggulan berbasis data; itu hanya menciptakan ilusi ketelitian analitis. Tantangan sebenarnya terletak pada membedakan antara keputusan yang benar-benar berdasarkan data dan keputusan yang hanya menggunakan data sebagai window dressing untuk strategi yang tidak dipahami dengan baik (misalnya mengalahkan parameter cukup lama sampai berkorelasi dengan variabel output Anda). Jalan menuju perdagangan berbasis data yang otentik membutuhkan kesederhanaan, landasan logis, dan skeptisisme diri yang ketat. Ini dimulai dengan mengembangkan ide masuk akal yang bertujuan untuk mengeksploitasi beberapa keunggulan yang dapat diidentifikasi, kemudian menguji bagaimana hubungan ini benar-benar berkinerja dalam kondisi dunia nyata dan mengukur apa yang diungkapkan data tentang hipotesis Anda. Langkah penting melibatkan upaya memalsukan konsep Anda seketat mungkin, menguji kekuatannya dari setiap sudut yang dapat dibayangkan, karena jika Anda tidak menundukkan ide-ide Anda pada tingkat pengawasan ini, pasar pasti akan melakukannya untuk Anda.