Aina kun avaan Twitterin, en enää tunnista 90 % syötteeseeni työnnetyistä tikkeistä. Tässä vaiheessa aion vain olettaa, että se on maksettu shilling absoluuttista paskatason roskaa. Oletteko todella niin alhaalla?

Luulen, että monet ihmiset ymmärtävät perusteellisesti väärin oikean lähestymistavan strategian kehittämiseen. He uskovat virheellisesti, että strategian luomiseen kuuluu yksinkertaisesti parametrien manipulointi sääntöjen sisällä ja sitten kaupankäynti sillä, mitä jälkitestin tulokset viittaavat kannattavaan. Tämä taaksepäin suuntautuva lähestymistapa käsittelee strategian kehittämistä puhtaasti mekaanisena harjoituksena, joka on irrallaan kaikesta taustalla olevasta markkinaymmärryksestä. Tiedän tämän, koska olin tarpeeksi jälkeenjäänyt tehdäkseni tämän itsekin, pitkään. Parempi prosessi alkaa ideoinnista. Sinun on ensin kehitettävä tietty markkinauskomus tai hypoteesi siitä, miten hinnat käyttäytyvät tietyissä olosuhteissa. Sitten testaat tätä määrittääksesi, onko reuna, jota yrität vangita, todella olemassa. Yrität pohjimmiltaan lyödä opinnäytetyötäsi mahdollisimman paljon testauksen aikana, koska jos et tee sitä itse, markkinat tekevät. Tämä perusajatus ruokkii sitten strategiasi todellisia sääntöjä ja rakennetta ja varmistaa, että jokainen komponentti palvelee logiikkaan perustuvaa tarkoitusta satunnaisten parametrien optimoinnin sijaan. Vasta tämän harkitun kehitysprosessin jälkeen voit päättää testata strategiaasi, vaikka tämäkään viimeinen vaihe ei ole ehdottoman välttämätön, jos ideasi ja toteutuksesi ovat järkeviä.

Ihmiset ymmärtävät usein väärin, mitä tarkoittaa olla "datalähtöinen" päätöksenteossa. Pelkkä hintakaavioiden, indikaattoreiden tai muiden datapisteiden sisällyttäminen prosessiin ei takaa dataan perustuvaa huippuosaamista; se vain luo illuusion analyyttisestä kurinalaisuudesta. Todellinen haaste on erottaa toisistaan aidosti dataan perustuvat päätökset niistä, jotka käyttävät dataa vain huonosti suunniteltujen strategioiden ikkunakoristeena (esim. parametrien päihittäminen tarpeeksi kauan, kunnes ne korreloivat tulosmuuttujan kanssa). Tie aitoon datavetoiseen kaupankäyntiin edellyttää yksinkertaisuuden, loogisen perustan ja tiukkaa itseskeptisyyttä. Tämä alkaa kehittämällä uskottava idea, jonka tarkoituksena on hyödyntää jotakin tunnistettavaa etua, sitten testaamalla, miten tämä suhde todella toimii todellisissa olosuhteissa, ja mittaamalla, mitä tiedot paljastavat hypoteesistasi. Ratkaiseva askel on yrittää väärentää konseptisi mahdollisimman tiukasti ja testata sen kestävyyttä kaikista mahdollisista näkökulmista, koska jos et alista ideoitasi tämän tason tarkastelulle, markkinat tekevät sen väistämättä puolestasi.