Я думаю, что многие люди в корне неправильно понимают правильный подход к разработке стратегии. Они ошибочно полагают, что создание стратегии просто связано с манипулированием параметрами в рамках набора правил, а затем торговлей тем, что результаты бэктестирования показывают как прибыльное. Этот обратный подход рассматривает разработку стратегии как чисто механическое упражнение, оторванное от какого-либо понимания рынка. Я знаю это, потому что сам был достаточно глуп, чтобы делать это долгое время. Лучший процесс начинается с идеи. Сначала вы должны разработать конкретное рыночное убеждение или гипотезу о том, как цены ведут себя при определенных условиях. Затем вы проверяете это, чтобы определить, существует ли на самом деле тот самый «край», который вы пытаетесь поймать. Вы, по сути, пытаетесь как можно больше «побить» свою тезу во время тестирования, потому что если вы не сделаете этого сами, рынок сделает это за вас. Эта основополагающая идея затем переходит в реальные правила и структуру вашей стратегии, обеспечивая, чтобы каждый компонент имел цель, основанную на логике, а не на случайной оптимизации параметров. Только после этого вдумчивого процесса разработки вы можете выбраться к бэктестированию вашей стратегии, хотя даже этот последний шаг не является строго необходимым, если ваша идея и реализация sound.

Люди часто неправильно понимают, что значит быть "ориентированным на данные" в своем подходе к принятию решений. Простое включение ценовых графиков, индикаторов или других данных в ваш процесс не гарантирует выдающихся результатов, основанных на данных; это лишь создает иллюзию аналитической строгости. Реальная проблема заключается в том, чтобы отличить действительно информированные данными решения от тех, которые просто используют данные как прикрытие для плохо продуманных стратегий (например, длительное превышение параметров до тех пор, пока они не начнут коррелировать с вашей выходной переменной). Путь к подлинной торговле, ориентированной на данные, требует принятия простоты, логических основ и строгого самокритического подхода. Это начинается с разработки правдоподобной идеи, которая направлена на использование некоторого идентифицируемого преимущества, затем тестирования того, как эта связь на самом деле работает в реальных условиях и измерения того, что данные показывают о вашей гипотезе. Ключевым шагом является попытка опровергнуть вашу концепцию как можно более строго, подвергая ее стресс-тестированию с каждой мыслимой стороны, потому что если вы не подвергнете свои идеи такому уровню проверки, рынок неизбежно сделает это за вас.

Стратегии следования за трендом раскрывают контринтуитивную истину: систематические потери являются основой систематической прибыли. Убытки не являются случайными неудачами; это необходимая цена за поддержание позиции для асимметричных возможностей. Когда 65% ваших сделок терпят неудачу, каждая потеря становится оплатой за право оставаться в позиции для редких, взрывных движений, которые приносят всю прибыль. Это переворачивает наше базовое понимание компетентности, где быть неправым большую часть времени на самом деле является доказательством того, что система работает правильно. Наша психологическая структура восстает против этой реальности, потому что частые неудачи воспринимаются как некомпетентность. Мозг интерпретирует череду потерь как доказательство того, что стратегия сломана, вызывая фатальное желание "исправить" то, что на самом деле функционирует так, как задумано. Эта эмоциональная реакция объясняет, почему большинство трейдеров отказываются от прибыльных систем в период неизбежных просадок: они выбирают комфорт быть правыми вместо дискомфорта быть прибыльными.