Kiedy otwieram Twittera, nie rozpoznaję już 90% tickerów, które są promowane w moim feedzie. W tym momencie po prostu założę, że to opłacane promowanie absolutnych śmieci. Czy naprawdę jesteście w tak złej sytuacji?

Myślę, że wiele osób zasadniczo myli właściwe podejście do opracowywania strategii. Błędnie wierzą, że stworzenie strategii polega po prostu na manipulowaniu parametrami w ramach zestawu reguł, a następnie handlowaniu tym, co sugerują wyniki testów wstecznych jako zyskowne. To wsteczne podejście traktuje rozwój strategii jako czysto mechaniczne ćwiczenie, oderwane od jakiegokolwiek zrozumienia rynku. Wiem o tym, ponieważ byłem na tyle głupi, żeby robić to samodzielnie, przez długi czas. Lepszy proces zaczyna się od ideacji. Musisz najpierw opracować konkretną wiarę rynkową lub hipotezę na temat tego, jak ceny zachowują się w określonych warunkach. Następnie przystępujesz do testowania tego, aby określić, czy przewaga, którą próbujesz uchwycić, rzeczywiście istnieje. W zasadzie próbujesz jak najbardziej podważyć swoją tezę podczas testowania, ponieważ jeśli nie zrobisz tego sam, rynek to zrobi. Ta podstawowa idea następnie wpływa na rzeczywiste zasady i strukturę twojej strategii, zapewniając, że każdy komponent ma cel oparty na logice, a nie na losowej optymalizacji parametrów. Dopiero po tym przemyślanym procesie rozwoju możesz zdecydować się na testowanie wsteczne swojej strategii, chociaż nawet ten ostatni krok nie jest ściśle konieczny, jeśli twoja idea i wdrożenie są solidne.

Ludzie często mylą, co oznacza bycie "opartym na danych" w podejściu do podejmowania decyzji. Samo włączenie wykresów cenowych, wskaźników lub innych punktów danych do swojego procesu nie gwarantuje doskonałości opartej na danych; to jedynie tworzy iluzję analitycznej rzetelności. Prawdziwe wyzwanie polega na odróżnieniu rzeczywiście opartych na danych decyzji od tych, które jedynie wykorzystują dane jako ozdobnik dla źle przemyślanych strategii (np. pokonywanie parametrów wystarczająco długo, aż skorelują z twoją zmienną wyjściową). Droga do autentycznego handlu opartego na danych wymaga przyjęcia prostoty, logicznych podstaw i rygorystycznego sceptycyzmu wobec samego siebie. Zaczyna się to od opracowania wiarygodnego pomysłu, który ma na celu wykorzystanie jakiejś dostrzegalnej przewagi, a następnie testowania, jak ta relacja rzeczywiście działa w warunkach rzeczywistych i mierzenia, co dane ujawniają na temat twojej hipotezy. Kluczowym krokiem jest próba obalenia twojego konceptu tak rygorystycznie, jak to możliwe, testując jego odporność z każdej wyobrażalnej perspektywy, ponieważ jeśli nie poddasz swoich pomysłów temu poziomowi analizy, rynek nieuchronnie zrobi to za ciebie.