imagine que você está jogando pôquer - você se senta, bebida na mão, sua garota ao seu lado - e acaba sendo derrotado e depois descobre que seu oponente estava tendo um "último olhar grátis" na sua mão antes de decidir se jogava. você ficaria irritado - certo? se isso for verdade - por que todo mundo continua usando perp dexs focados na prioridade de cancelamento que dão aos makers um "último olhar grátis"? ^ eu acho que a resposta para essa pergunta é em grande parte porque eles não sabem que isso está acontecendo. a interface é rápida, então eles assumem que é "rápido" e os preenchimentos são "bons". ^^ os usuários de defi também se acostumaram com slippage em amms e tokens de pequena capitalização, mas clobs não deveriam funcionar assim. o objetivo de um livro de ordens é spreads apertados e preenchimentos justos. você já se perguntou por que, depois de fazer uma negociação perp, você está instantaneamente com -%? é porque os makers conseguem ter aquele "último olhar grátis" na sua mão. como podemos consertar isso? reduzindo mais a latência? eu não acho. precisamos de duas faixas -> uma faixa rápida (api) e uma faixa lenta (ui). por quê? a segmentação de fluxo melhora a economia realizada. cotações mais apertadas + menor slippage = tomadores mais fiéis. menor seleção adversa = mais capital de makers em spreads mais apertados. ambos se acumulam em volume e durabilidade de taxas. e ao contrário dos modelos de último olhar (que quebram à medida que os tempos de bloco diminuem), a segmentação escala com mais humanos. introduzindo a segmentação de fluxo via rpi (@tradeparadex) essencialmente garante que você se sente à mesa onde seus oponentes não têm um "último olhar grátis" na sua mão.