stel je voor dat je poker speelt - je gaat zitten, drankje in de hand, je meisje naast je - en je wordt helemaal verslagen en later ontdek je dat je tegenstander een "gratis laatste blik" op je hand kreeg voordat ze besloten of ze speelden. dan zou je toch boos zijn - toch? als dit waar is - waarom blijven mensen dan perp dexen gebruiken die zich richten op annuleringsprioriteit, wat makers een "gratis laatste blik" geeft? ^ ik denk dat het antwoord op die vraag grotendeels is omdat ze niet weten dat het gebeurt. de voorkant is snel, dus ze gaan ervan uit dat het "snel" is en dat de fills "goed" zijn. ^^ defi-gebruikers zijn ook gewend geraakt aan slippage op amms en small-cap tokens, maar clobs zouden niet zo moeten werken. het hele punt van een orderboek is strakke spreads en eerlijke fills. heb je je ooit afgevraagd waarom je na het plaatsen van een perp-handel meteen -% omlaag gaat? het is omdat makers die "gratis laatste blik" op je hand kunnen krijgen. hoe lossen we dit op? meer afschaven van latentie? ik denk het niet. we hebben twee banen nodig -> een snelle baan (api) en een langzame baan (ui) waarom? flowsegmentatie verbetert gerealiseerde economieën. tightere quotes + lagere slippage = stickier takers. lagere nadelige selectie = meer maker kapitaal bij strakkere spreads. beide compounding in volume en fee duurzaamheid. en in tegenstelling tot last-look modellen (die breken als bloktijden krimpen), schaalt segmentatie met meer mensen. flowsegmentatie introduceren via rpi (@tradeparadex) verzekert in wezen dat je aan een tafel zit waar je tegenstanders geen "gratis laatste blik" op je hand krijgen.