Что меня раздражает в большинстве дебатов в Twitter, так это то, что они сформулированы вокруг неправильного вопроса: был ли этот человек прав или нет? Это совершенно неправильная рамка. Сделка не должна оцениваться по тому, как она сложилась, а по качеству решения в момент его принятия. "Правильный" результат может быть следствием плохого процесса (удачи), а "неправильный" результат может быть следствием хорошего процесса (вариации). Оптимизация по коэффициенту попаданий — это ловушка. Это предвзятость результата. Но Twitter одержим коэффициентом попаданий. Быть правым как можно чаще, желательно на коротких временных интервалах, чтобы легко вести подсчет. Это делает нас похожими на азартных игроков, потому что именно в такой рамке действуют азартные игроки. Короткие горизонты усиливают шум, хорошие процессы будут выглядеть "неправильными" часто. В результате получается много шума и, безусловно, не тот вид обсуждения, который действительно делает вас лучшим трейдером. Если уж на то пошло, это вознаграждает именно те привычки, которые приводят трейдеров к краху: погоня за быстрыми выигрышами вместо построения надежного, повторяемого процесса принятия решений. Перестаньте оценивать сделки по результату. Оценивайте их по процессу.