Lo que me frustra de la mayoría de los debates en Twitter es que están enmarcados en la pregunta equivocada: ¿Tenía razón esta persona o no? Es un marco completamente erróneo. Un trade no debería ser juzgado por si resultó exitoso, sino por la calidad de la decisión en el momento en que se tomó. Un resultado "correcto" puede provenir de un mal proceso (suerte), y un resultado "incorrecto" puede provenir de un buen proceso (varianza). Optimizar por la tasa de aciertos es una trampa. Es sesgo de resultado. Pero Twitter está obsesionado con la tasa de aciertos. Ser correcto tan a menudo como sea posible, idealmente en marcos de tiempo pequeños para que sea fácil llevar la cuenta. Esto es lo que nos hace parecer apostadores, porque ese es exactamente el marco en el que operan los apostadores. Los horizontes cortos amplifican el ruido, los grandes procesos a menudo parecerán "incorrectos". El resultado es mucho ruido y ciertamente no el tipo de discusión que realmente te hace un mejor trader. Si acaso, recompensa exactamente los hábitos que hacen que los traders se arruinen: perseguir ganancias rápidas en lugar de construir una toma de decisiones sólida y repetible. Deja de calificar los trades por el resultado. Califícalos por el proceso.