immagina di stare giocando a poker - ti siedi, drink in mano, la tua ragazza al tuo fianco - e finisci per essere battuto e scopri poi che il tuo avversario stava avendo un "ultimo sguardo gratuito" alla tua mano prima di decidere se giocare. saresti arrabbiato - giusto? se questo è vero - perché tutti continuano a usare i perp dex focalizzati sulla priorità di cancellazione che danno ai maker un "ultimo sguardo gratuito"? ^ penso che la risposta a questa domanda sia in gran parte perché non sanno che sta succedendo. il front end è reattivo quindi presumono che sia "veloce" e che le esecuzioni siano "buone" ^^ gli utenti di defi si sono anche abituati allo slippage sugli amms e sui token a bassa capitalizzazione, ma i clob non dovrebbero funzionare in questo modo. l'intero scopo di un order book è spread stretti e esecuzioni eque. ti sei mai chiesto perché dopo aver effettuato un trade perp sei subito in negativo -%? è perché i maker possono avere quel "ultimo sguardo gratuito" sulla tua mano. come possiamo risolvere questo problema? riducendo ulteriormente la latenza? non lo penso. abbiamo bisogno di due corsie -> una corsia veloce (api) e una corsia lenta (ui) perché? la segmentazione del flusso migliora l'economia realizzata. quote più stretti + minore slippage = taker più fedeli. minore selezione avversa = più capitale maker a spread più stretti. entrambi si accumulano in volume e durabilità delle commissioni. e a differenza dei modelli a ultimo sguardo (che si rompono man mano che i tempi di blocco si accorciano), la segmentazione scala con più umani. introducendo la segmentazione del flusso tramite rpi (@tradeparadex) si assicura essenzialmente che ti siedi a un tavolo dove i tuoi avversari non ottengono un "ultimo sguardo gratuito" sulla tua mano.