Примітки щодо прогнозування: Я думаю, що бари 1h і вище ви повинні використовувати ridge, але коли ви досягаєте 1min/5min bars, ви зазвичай виявляєте, що XGBoost виграє. 5 хвилин потребує трохи ретельного налаштування, але через 1 хвилину і особливо секунди ви починаєте бачити, що XGBoost домінує на додаткові 0,01-0,025 на вашому IC, що є виключно кращою моделлю. XGBoost досить крутий, тому що ви можете уникнути значень NaN (що часто є проблемою для бектестів, тобто різні доступності наборів даних для ретроспективного огляду, один провайдер може мати 10 років, інший 2). Ви, звичайно, можете вказати, але це не найреалістичніший спосіб робити речі, і технічно має перспективний вигляд, оскільки ви розкриваєте середнє значення/медіану функції заздалегідь. Ви також можете використовувати безкоштовне середнє значення, але все ж... Для лінійних речей, де ви не можете дозволити собі відповідний таймфрейм 1 година і вище, І де ви хочете мати справу з NaN, найкращим вибором буде створити зважений ансамбль IC і перерахувати ваги щоразу, коли є NaN (це не зовсім дорого, щоб з'ясувати, яка вага повинна бути, що потрібно, коли у вас є кожна функція IC і які функції є в наборі).