Anmärkningar om prognoser: Jag tycker att 1h bars och uppåt ska du använda ridge men när du kommer till 1min/5min bars hittar du vanligtvis XGBoost vinster. 5 minuter kräver lite noggrann justering men efter 1 minut och framför allt sekunder börjar du se XGBoost dominera med en extra 0,01-0,025 på din IC av rent vara en bättre modell. XGBoost är ganska coolt eftersom du kan undvika NaN-värden (vilket ofta är ett problem för backtests, dvs olika dataset tillgänglighet för lookbacks, en leverantör kan ha 10 år, en 2). Du kan naturligtvis imputera, men det är inte det mest realistiska sättet att göra saker och ting och har tekniskt sett lookahead eftersom du avslöjar medelvärdet/medianen för funktionen i förväg. Du kan också använda en lookahead gratis medelvärde, men ändå... För linjära grejer där du inte har råd med passningen 1h tidsram och högre, OCH där du vill ta itu med NaNs är din bästa insats att göra en IC-viktad ensemble och räkna om vikterna när det finns NaNs (det är inte precis dyrt att räkna ut vilken vikt som ska vara vad när du har varje funktion IC och vilka funktioner som finns i uppsättningen).