Merknader om prognoser: Jeg synes 1h barer og over du bør bruke ridge, men når du kommer til 1min/5min barer finner du vanligvis XGBoost-gevinster. 5 minutter trenger litt nøye justering, men 1 minutt og spesielt sekunder begynner du å se XGBoost dominere med 0.01-0.025 ekstra på IC-en din av å være en bedre modell. XGBoost er ganske kult fordi du kan unngå NaN-verdier (som ofte er et problem for backtests, dvs. forskjellige datasetttilgjengeligheter for tilbakeblikk, en leverandør kan ha 10 år, en 2). Du kan selvfølgelig tilskrive, men det er ikke den mest realistiske måten å gjøre ting på, og teknisk sett har du lookahead siden du avslører gjennomsnittet/medianen til funksjonen på forhånd. Du kan også bruke et blikkfri middel, men likevel... For lineære ting der du ikke har råd til den passende tidsrammen på 1 time og høyere, OG hvor du vil håndtere NaN, er det beste alternativet å gjøre et IC-vektet ensemble og beregne vektene på nytt når det er NaNs (det er ikke akkurat dyrt å finne ut hvilken vekt som skal være hva når du har hver funksjon IC og hvilke funksjoner som er i settet).