Poznámky k prognózám: Myslím, že 1h bary a výše byste měli používat ridge, ale když se dostanete na 1min/5min bary, obvykle zjistíte, že XGBoost vyhrává. 5 minut vyžaduje trochu pečlivého ladění, ale po 1 minutě a zejména sekundách začnete vidět, že XGBoost dominuje o dalších 0,01-0,025 na vašem IC, protože je to čistě lepší model. XGBoost je docela v pohodě, protože se můžete vyhnout hodnotám NaN (což je často problém pro zpětné testy, tj. různé dostupnosti datových sad pro zpětné pohledy, jeden poskytovatel může mít 10 let, druhý 2). Samozřejmě můžete imputovat, ale to není nejrealističtější způsob, jak věci dělat, a technicky to má výhled dopředu, protože předem odhalíte průměr/medián funkce. Můžete také použít dopředný volný prostředek, ale přesto... Pro lineární věci, kde si nemůžete dovolit vhodný časový rámec 1h a vyšší, A kde se chcete vypořádat s NaN, je nejlepší volbou udělat IC vážený soubor a přepočítat váhy, kdykoli jsou NaN (není zrovna drahé zjistit, jaká by měla být váha, co, když máte každou funkci IC a které funkce jsou v sadě).