5 anos atrás, durante o covid, fui muito duro em uma estratégia de apostas ao vivo que girava em torno de Round Robins. Este é um produto parlay que facilita o hedge em todas as permutações de um determinado parlay X-leg. Usando um parlay de 3 pernas para as equipes A, B e C como exemplo... um Round Robin é uma aposta em que você coloca um valor X no parlay de 3 pernas, um valor Y em ambos os combos de parlay de 2 pernas e um valor Z em cada um dos resultados únicos. Eu gostava de fazer isso para 6-10 parlays de perna lmao. Descobri que, se você fosse direcionalmente opinativo ao entrar em uma lista de jogos, mas deliberado sobre tentar capitalizar as oscilações de sua entrada inicial, usando apostas ao vivo, você poderia criar posições em que seria basicamente ambivalente sobre os resultados da maioria dos jogos, mas teria uma exposição descomunal se certas combinações finalmente se juntassem. É claro que os retornos descomunais resultaram de estruturas tradicionais de parlay, que são difíceis de replicar por meio de mercados de previsão tradicionais. Não sei como essa peça será resolvida especificamente, mas me pego pensando muito sobre como esse modelo pode se manifestar na era do mercado de previsão. Acho que há um bom dinheiro para fornecer liquidez como um participante neutro desses mercados, equilibrando os preços em todos os diferentes PMs e apenas tentando criar posições onde você lucra, independentemente de onde as fichas caiam. Acho que, para que isso aconteça, a área de superfície dos mercados só precisa aumentar. Talvez você não consiga fazer parlays da mesma maneira, mas pode assumir uma variedade de posições em mercados individuais que estão interconectados e reequilibrar sua exposição em função da volatilidade que vem das apostas ao vivo nesses eventos. Provavelmente se traduz em um mundo onde esses retornos descomunais são comprimidos, mas eu acho que ainda é atraente o suficiente para perseguir. Curioso se alguém tem pensamentos sobre isso