夏普比率的终结？ 一项新的研究讨论了夏普比率的弱点，并提出了自己的替代方案。弱点包括： (a) 正态性假设； (b) 忽视统计显著性和最小样本长度评估； (c) 检验能力不足； (d) 经典p值与给定数据的零假设概率之间的混淆；以及 (e) 未能对多重检验进行校正。 @lopezdeprado的论文