¿El fin de la relación de Sharpe? Un nuevo estudio discutió las debilidades de Sharpe y propone su propia alternativa. Las debilidades son: (a) el supuesto de normalidad; b) descuido de la significación estadística y de la evaluación de la longitud mínima de la muestra; c) potencia de ensayo insuficiente; d) confusión entre los valores p clásicos y la probabilidad de la hipótesis nula dados los datos; y (e) no corregir múltiples pruebas. El artículo de @lopezdeprado