Конец коэффициента Шарпа? Новое исследование обсуждает слабые стороны коэффициента Шарпа и предлагает свою альтернативу. Слабые стороны: (a) предположение о нормальности; (b) игнорирование статистической значимости и оценки минимальной длины выборки; (c) недостаточная мощность теста; (d) путаница между классическими p-значениями и вероятностью нулевой гипотезы с учетом данных; (e) отсутствие коррекции на множественное тестирование. Статья @lopezdeprado