O fim do índice de Sharpe? Um novo estudo discutiu as fraquezas do Sharpe e propõe a sua própria alternativa. As fraquezas são: (a) a suposição de Normalidade; (b) negligência da significância estatística e avaliação do comprimento mínimo da amostra; (c) poder de teste insuficiente; (d) confusão entre os valores p clássicos e a probabilidade da hipótese nula dada os dados; e (e) falha em corrigir para testes múltiplos. O artigo de @lopezdeprado