🎯 Дейтрейдинг: стратегія "Акції в грі" Детальне дослідження стратегії Opening Range Breakout (ORB), яку часто приписують Тобі Крабелу, доводить, що дейтрейдинг може бути високоприбутковим і стійким джерелом доходу, якщо застосовувати його з розумом. Нижче наведена стратегія денної торгівлі, яка використовує ORB для "акцій у грі": Правила торгівлі* Торгові правила входу в торгівлю носять спрямований характер: - Якщо перша 5-хвилинна свічка є бичачою (закривається вище ціни відкриття), то після пробиття максимуму діапазону система займе довгу позицію. - Якщо перша 5-хвилинна свічка є ведмежою (закривається нижче ціни відкриття), то після пробиття мінімуму діапазону система займе коротку позицію. - Фільтри відповідності вимогам (ціна >$5, середній обсяг за 14 днів $>1 000 000$, ATR за 14 днів >$0,50). - Стратегія передбачатиме торгівлю лише з 20 найбільшими акціями, які мають найбільший відносний обсяг у цей день. Результати та ефективність стратегії Вигода від обмеження денної торгівлі виключно акціями в Play (SIP) є значною. Акція вважається «в грі», якщо вона демонструє надзвичайно високу торгову активність (Відносний обсяг в перші 5 хвилин повинен бути не менше 100%). Річна прибутковість стратегії (2016–2023 роки) становила 41,6% із коефіцієнтом Шарпа 2,8. Прибутковість стратегії примітна ще й тим, що вона показала мінімальну залежність від загальних рухів ринку, про що свідчить бета-коефіцієнт, близький до нуля. Аналіз розширився, щоб порівняти різні часові рамки для стратегії, але 5-хвилинна система ORB значно перевершує (у порівнянні з 10, 15, 30 і 60 хвилинами). 5-хвилинний ORB приніс загальний прибуток 1,637%, порівняно з наступним найкращим, 15-хвилинним ORB, який приніс 272%. Правдоподібне пояснення полягає в тому, що використання коротшого часового проміжку для визначення діапазону відкриття дозволяє системі зафіксувати більшу частину руху в дні, коли з'являються сильні тренди. * Дуже хороша і детальна дослідницька стаття Карло Зараттіні, Андреа Барбон і Ендрю Азіз під назвою «Прибуткова стратегія денної торгівлі для ринку акцій США». -