🎯 デイトレード:株式インプレイ戦略 トビー・クラベル氏の功績がよくあるオープニングレンジブレイクアウト(ORB)戦略に関する詳細な研究は、デイトレードを賢く適用すれば、非常に収益性が高く持続可能な収入源となり得ることを証明しています。 以下は、「プレイ中の株式」にORBを使用するデイトレード戦略です。 取引ルール* トレードエントリーの取引ルールは方向性があります。 - 最初の5分間のローソク足が強気の場合(始値を上回って終値)、システムはレンジの高値を突破した場合にのみロングポジションを取ります。 - 最初の5分間のローソク足が弱気の場合(始値を下回って終値)、システムはレンジの安値を突破した場合にのみショートポジションを取ります。 - 適格性フィルター (価格 >5 ドル、14 日間の平均出来高 >1,000,000 ドル、14 日間の ATR >0.50 ドル)。 - この戦略は、その日に相対的な出来高が最も高い上位20銘柄のみを取引します。 戦略の結果とパフォーマンス デイトレードをストック・イン・プレイ(SIP)のみに限定することの利点は大きいです。株式が異常に高い取引活動を示した場合、株式は「インプレイ」と見なされます(最初の5分間の相対出来高は少なくとも100%でなければなりません)。 この戦略の年間リターン(2016年から2023年)は41.6%で、シャープレシオは2.8でした。 この戦略のリターンは、ベータ係数がゼロに近いことによって証明されるように、市場全体の動きへの依存度が最小限に抑えられているため、注目に値します。 分析は戦略のさまざまな時間枠を比較するように拡張されましたが、5分間のORBシステムは圧倒的に優れています(10、15分、30分、および60分に比較されます)。 5 分間の ORB は 1,637% のトータル リターンを生み出しましたが、次善の 15 分間の ORB は 272% の収益を上げました。 もっともらしい説明は、より短い時間枠を使用して始値範囲を定義することで、強いトレンドが現れた日にシステムが動きの大部分をキャプチャできるということです。 *カルロ・ザラッティーニ、アンドレア・バーボン、アンドリュー・アジズによる非常に優れた詳細な研究論文「米国株式市場の収益性の高いデイトレード戦略」。 -