🎯 Dagshandel: Aksjer i spillstrategi Detaljert forskning på Opening Range Breakout (ORB)-strategien, ofte kreditert Toby Crabel, viser at daytrading kan være en svært lønnsom og bærekraftig inntektskilde hvis den brukes intelligent. Nedenfor er en daytrading-strategi som bruker ORB for "aksjer i spill": Regler for handel* Handelsreglene for handelsinngang er retningsbestemte: - Hvis den første 5-minutters lysestaken er bullish (stenger over åpningsprisen), vil systemet bare ta en lang posisjon når det bryter toppen av området. - Hvis den første 5-minutters lysestaken er bearish (stenger under åpningsprisen), vil systemet bare ta en kort posisjon når det bryter lavpunktet i området. - Kvalifikasjonsfiltre (pris >$5, 14-dagers gjennomsnittlig volum $>1 000 000$, 14-dagers ATR >$0,50). - Strategien vil bare handle de 20 beste aksjene som opplever det høyeste relative volumet den dagen. Strategiresultater og ytelse Fordelen med å begrense dagshandel utelukkende til Stocks in Play (SIP) er betydelig. En aksje anses som "i spill" hvis den viser uvanlig høy handelsaktivitet (Det relative volumet de første 5 minuttene må være minst 100%). Strategiens årlige avkastning (2016–2023) var 41,6 % med en Sharpe Ratio på 2,8. Strategiens avkastning er også bemerkelsesverdig fordi den viste minimal avhengighet av generelle markedsbevegelser, bevist av en betakoeffisient nær null. Analysen utvidet seg til å sammenligne ulike tidsrammer for strategien, men 5-minutters ORB-systemet er overveldende overlegent (komponert til 10, 15, 30 og 60 minutter). 5-minutters ORB genererte en totalavkastning på 1,637 %, sammenlignet med den nest beste, 15-minutters ORB, som ga 272 %. En plausibel forklaring er at ved å bruke en kortere tidsramme for å definere åpningsområdet kan systemet fange opp en større del av bevegelsen på dager når sterke trender dukker opp. *En veldig god og detaljert forskningsartikkel av Carlo Zarattini, Andrea Barbon og Andrew Aziz kalt A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market. -