Я семантично зіставив 30 000 новинних статей з усіма @Kalshi контрактами, щоб побачити, як ринки історично реагували на нову інформацію. В даний час проводиться бектестінг з простими вікнами до і після подій і кривими розпаду, щоб дізнатися, які заголовки насправді змінюють шанси. Далі: створюйте пінг вхідних новин (новини + повідомлення X), щоб ви отримували сповіщення, коли контракти у вашому портфелі/списку спостереження отримують свіжу інформацію. Хочете випробувати це? Прокоментуй і я дам ДМ.