Combinei semanticamente 30.000 artigos de notícias com todos os contratos @Kalshi para ver como os mercados historicamente reagiam a novas informações. Atualmente, testando com janelas simples de eventos antes/depois e curvas de decaimento para saber quais títulos realmente movem as probabilidades. A seguir: crie pings de notícias recebidas (notícias + X postagens) para que você seja alertado quando os contratos em seu portfólio/lista de observação obtiverem informações novas. Quer testá-lo? Comente e eu vou DM.