Eu combinei semanticamente 30.000 artigos de notícias com todos os contratos da @Kalshi para ver como os mercados reagiram historicamente a novas informações. Atualmente, estou testando com janelas de eventos simples antes/depois e curvas de decaimento para aprender quais manchetes realmente movem as probabilidades. Próximo passo: construir pings de notícias recebidas (notícias + posts X) para que você seja alertado quando os contratos em seu portfólio/lista de observação receberem novas informações. Quer testar? Comente e eu te mando uma mensagem.