Эффект Линди и Арбитраж: (как улучшить коэффициенты заполнения!) Общая идея эффекта Линди заключается в том, что чем дольше что-то существует, тем дольше оно будет продолжать существовать. Красное вино — это Линди, красный бык — нет. Это довольно хорошо применимо к арбитражным возможностям, потому что арбитражи также следуют этому принципу. Ожидаемая продолжительность жизни любого арбитража обычно зависит от нескольких факторов, включая: - комбинацию площадок - размер арбитража - что является нормальным арбитражем для этой площадки - монету НО БОЛЬШЕ ВСЕГО: - как долго этот арбитраж существует Почему же нам важны ожидаемые продолжительности жизни? Ну, все сводится к тому, что называется неполными сделками. Неполная сделка — это сокращение от неполной арбитражной сделки, когда одна сторона заполняется, а другая — нет. Представьте, что вы отправляете лимитированные IOCs для обеих сторон, и только одна заполняется. Когда это происходит, обычно это сторона без какого-либо преимущества, и вам приходится ее отменить. Вы уже совершили две сделки и ничего не получили. Таким образом, большая часть прибыльной арбитражной торговли сводится к оптимизации ваших неполных сделок. Следовательно, мы можем использовать эффект Линди в арбитражах. Если вы теперь добавите порог ожидания Xms (например, 100ms), то это исключит всех супер быстрых арбитражных трейдеров, которых вы с очень маленькой вероятностью сможете обыграть, и значительно улучшит коэффициент неполных сделок. Вы можете легко оптимизировать этот параметр, чтобы улучшить неполные сделки. Для получения дополнительной информации о том, как лучше всего захватывать арбитражные возможности, ознакомьтесь со статьями на моем блоге: www dot algos dot org