Het Lindy-effect & Arbitrage: (hoe je vulpercentages kunt verbeteren!) Het algemene idee van het Lindy-effect is dat hoe langer iets bestaat, hoe langer het zal blijven bestaan. Rode wijn is Lindy, Red Bull is dat niet. Dit geldt eigenlijk vrij goed voor arbitragemogelijkheden, omdat arbitrages ook dit principe volgen. De verwachte levensduur van een gegeven arbitrage is meestal afhankelijk van een paar factoren, waaronder: - combinatie van venues - grootte van de arbitrage - wat een normale arbitrage is voor die venue - munt MAAR VOORNAMELIJK: - hoe lang die arbitrage al bestaat Waarom is de verwachte levensduur belangrijk voor ons? Nou, het komt allemaal neer op iets dat incompletes wordt genoemd. Een incomplete - afkorting voor incomplete arbitragehandel, is wanneer de ene kant gevuld wordt en de andere niet. Stel je voor dat je limiet IOC's voor beide kanten verstuurt en alleen de ene wordt gevuld. Wanneer dit gebeurt, is het meestal de kant zonder enige edge, dus moet je deze verwijderen. Je hebt nu twee transacties gedaan en niets gekregen. Dus veel winstgevende arbitragehandel komt neer op het optimaliseren van je incompletes. Daarom kunnen we het Lindy-effect gebruiken in arbitrages. Als je nu een drempel toevoegt voor het wachten van Xms (misschien 100ms) bijvoorbeeld, dan sluit dit alle super snelle arbitragehandelaren uit die je zeer weinig kans geeft om te verslaan en zal het incomplete percentage enorm verbeteren. Je kunt deze parameter gemakkelijk optimaliseren om incompletes te verbeteren. Voor meer kennis over hoe je het beste arbitragemogelijkheden kunt vastleggen, kijk op de artikelen op mijn blog: www dot algos dot org