Widzę wiele silnych reakcji i jest jasne, że wiele osób na Twitterze rozumie, dlaczego ta dynamika może występować. W krótkich horyzontach czasowych ruchy cen są napędzane przez użytkowników końcowych, którzy są niewrażliwi na cenę i działają jako agresorzy na rynku. Możesz mieć jednego uczestnika, który chce sprzedać akcje o wartości 1 000 000 USD, a innego, który chce kupić tylko 250 000 USD. Jednak w danym momencie to mniejszy uczestnik może wywierać presję, pilnie przekraczając spread jako nabywca, podczas gdy większy sprzedawca jest zadowolony z pasywnego realizowania zlecenia w innym horyzoncie czasowym. Moim zdaniem prawdziwa przewaga polega na identyfikacji tych agentów, zrozumieniu ich motywacji i ograniczeń oraz rozpoznaniu, jak i kiedy są zmuszeni do angażowania się w rynek i tworzenia odkrycia cenowego/zmiany.