1) Kontynuacja gry typu derisking/downside polegająca na kupowaniu struktur sprzedaży i sprzedaży opcji kupna przed weekendem oraz bombardowaniu przez USA obiektów jądrowych w Iranie. Put Skew, w konsekwencji, pozostał twardy od przepływów, podniesiony na froncie. Dvol bez zmian odrzuca zdarzenia.

2) Znaczące zakupy opcji Put na czerwiec i wczesny lipiec w przedziale 97-102k oraz struktury Put pokazane przez masę niebieskiego. Czerwone linie 85-95k to niektóre opcje Put sprzedane jako część tych struktur Put, np. spready Put i drabiny. Czerwone linie powyżej to opcje Call na czerwiec i lipiec sprzedane w sposób kierunkowy oraz w celu sfinansowania zakupu opcji Put za pomocą Collars.

3) Tak więc, pomimo dużej akumulacji Putów, Vol został poskromiony przez sprzedaż kupna w górę i rodzaj tworzonych struktur. Te tanie konstrukcje sugerują ochronę długich AUM. Dvol ani drgnął, naprawiono ~40%. Tylko weekendowa zniżka <10day IV zareagował, cofając się wknd Theta.