🎯 日内交易：活跃股票策略 对开盘区间突破（ORB）策略的详细研究，通常归功于托比·克拉贝尔，证明了如果智能应用，日内交易可以成为一种高利润和可持续的收入来源。 以下是一个使用ORB进行“活跃股票”的日内交易策略： 交易规则* 交易入场的规则是方向性的： - 如果第一个5分钟的蜡烛图是看涨的（收盘价高于开盘价），系统将在突破区间高点时仅采取多头头寸。 - 如果第一个5分钟的蜡烛图是看跌的（收盘价低于开盘价），系统将在突破区间低点时仅采取空头头寸。 - 资格过滤器（价格 >$5，14天平均成交量 $>1,000,000$，14天ATR >$0.50）。 - 该策略仅交易当天相对成交量最高的前20只股票。 策略结果和表现 将日内交易仅限于活跃股票（SIP）的好处是显著的。如果一只股票显示出异常高的交易活动（前5分钟的相对成交量必须至少为100%），则该股票被视为“活跃”。 该策略的年回报率（2016–2023）为41.6%，夏普比率为2.8。 该策略的回报也很显著，因为它对整体市场波动的依赖性很小，β系数接近于零。 分析扩展到比较该策略的不同时间框架，但5分钟的ORB系统明显优于（与10、15、30和60分钟相比）。 5分钟的ORB产生了1,637%的总回报，而下一个最佳的15分钟ORB则产生了272%。 ...