🎯 Day Trading: Strategia Akcji na Rynku Szczegółowe badania nad strategią Opening Range Breakout (ORB), często przypisywaną Toby'emu Crabelowi, dowodzą, że day trading może być bardzo dochodowym i zrównoważonym źródłem dochodu, jeśli jest stosowany inteligentnie. Poniżej znajduje się strategia day tradingu, która wykorzystuje ORB dla „akcji w grze”: Zasady handlowe* Zasady handlowe dotyczące wejścia w transakcję są kierunkowe: - Jeśli pierwsza świeca 5-minutowa jest bycza (zamyka się powyżej ceny otwarcia), system podejmie długą pozycję tylko po przełamaniu górnej granicy zakresu. - Jeśli pierwsza świeca 5-minutowa jest niedźwiedzia (zamyka się poniżej ceny otwarcia), system podejmie krótką pozycję tylko po przełamaniu dolnej granicy zakresu. - Filtry kwalifikacyjne (cena >$5, 14-dniowa średnia wolumenowa $>1,000,000$, 14-dniowy ATR >$0.50). - Strategia handlowa będzie dotyczyć tylko 20 najlepszych akcji, które doświadczają najwyższego względnego wolumenu w danym dniu. Wyniki strategii i wydajność Korzyść z ograniczenia day tradingu wyłącznie do Akcji w Grze (SIP) jest znacząca. Akcja jest uważana za „w grze”, jeśli wykazuje niezwykle wysoką aktywność handlową (Względny wolumen w pierwszych 5 minutach musi wynosić co najmniej 100%). Roczny zwrot strategii (2016–2023) wyniósł 41,6% z współczynnikiem Sharpe'a równym 2,8. Zwroty strategii są również godne uwagi, ponieważ wykazały minimalną zależność od ogólnych ruchów rynku, co potwierdza współczynnik beta bliski zeru. Analiza rozszerzyła się, aby porównać różne ramy czasowe dla strategii, ale system 5-minutowy ORB jest zdecydowanie lepszy (w porównaniu do 10, 15, 30 i 60 minut). 5-minutowy ORB wygenerował 1,637% całkowitego zwrotu, w porównaniu do następnego najlepszego, 15-minutowego ORB, który przyniósł 272%. ...