Владельцы активов, институциональные управляющие и управляющие капиталом, стремящиеся улучшить свои инвестиционные стратегии, могут рассмотреть возможность выхода за рамки оценок исторического риска и доходности, которые традиционные модели могут упустить. Иван Вратцов из @FactSet объясняет подход, который все еще основан на теории, организуя рыночную историю в 4 различных экономических режимах для анализа: • Нагревание • Рост • Замедление • Стагфляция Рассматривая производительность активов через эту призму, вы можете выявить закономерности, которые лучше информируют о распределении, управлении рисками и оценке производительности. Модель можно легко расширить на рынки за пределами США, приняв соответствующие региональные факторы. Читать здесь: