LASSO просто ужасен. Он буквально на уровне среднего значения, когда используется для ансамблей. Также ужасен для регрессий. В любом случае, не используйте LASSO. Также... если вы собирались исключить признаки, вам следовало сделать это вручную заранее, как можно, это просто плохая инженерия признаков.