パート II - オークションのコンテキスト (マップ) が決まったら、次のステップは、いつ、どのように関与するかを決定することです。 マーケットプロファイルは、ビジネスが行われる可能性が高い場所を教えてくれます。 注文フローとミクロ構造は、市場がこれらのレベルをリアルタイムで検証しているかどうかを明らかにします。 なぜこれが重要なのか 微細構造は私に実行のきっかけを与えてくれます。 それがなければ、私は「マップ/レベルから盲目的に」取引することになります。 これを使用すると、ノイズをフィルタリングし、オークションのバイアスがリアルタイムで確認されている場合にのみ情報に基づいて行動することができます。 ---- 5つのコアオブザベーション(それだけではありません) 1. 流動性と吸収 休止注文は吸収します:引っ張りはブレイクアウトに先行します。 2. 疲労 攻撃性は薄れ、動きは失速し、オークションは失敗します。 3. 攻撃性とデルタ デルタ航空は買い手対売り手の優位性を明らかにします。 4. 氷山 主要なレベルでの隠れたサイズは、サポート/レジスタンスとして機能します。 5. オーダーブックのダイナミクス キュー、スタック、プルは、短期的な意図を公開します。 --- ゲームプラン: セッション準備 - 取引前 セッションが始まる前に、私は構造化されたルーチンを実行して、すべてのアイデアを文脈に基づいて構築します。以下は、市場プロファイルのコンテキストからの簡単な要約です。 主要なレベル (ONH、ONL、VAH/VAL、複合高値/安値) を特定します。 オーバーナイトオークションの極端な値、前日の価値領域、およびより大きな複合参照をマークします。これらのレベルは、価格が受け入れられたか拒否されたか、そして参加が上昇または衰退することを期待する場所を示しています。 複数のシナリオ(トレンド、範囲、フェード、ドライブ)を計画します。 私はいくつかの潜在的な市場構造を計画します。市場がトレンドに設定されているが、代わりにバランスが取れて始まった場合、私はすぐにフェードの考え方に切り替えることができます。各シナリオには、私を規律に保つためのエントリー条件と明確な無効化基準があります。 注: Volatility、Structure、およびオープンタイプ: 私は、始値が「範囲内」か「範囲外」か、ボラティリティが拡大しているのか、それとも圧縮されているのかを評価します。これにより、どのセットアップを取る可能性が高いか、早い段階でどれだけ積極的になるか、そしてコミットするフローのために何を確認する必要があるかが概説されます。 ----- 主な質問 - 市場はどこで取引されていますか? - 市場はどこから来たのか? - 市場はどこへ向かおうとしているのか? - 市場行動のイニシアチブか、または応答的か? - 圧力が構築/圧縮されているか、または失敗していますか? - 注文フローはオークションの物語を裏付けていますか? - 吸収または疲労が起こっていますか? ----- サンプルプレイブック I トレード (DOM / オーダーフローレンズ) 1. イニシアチブ推進 DOM/ラダーの場合:オファーが解除され、入札がスタック/更新されてブレイクアウトをサポートします。 2. レスポンシブフェード DOM /ラダーでは、攻撃性が枯渇し、価格が停滞し、反対側がリロードされます。 3. ストップラン反転 DOM /ラダー上: バーストでトリガーを停止し、フォロースルーなし、流動性のリロードを行います。 4. オークション取り消しの失敗 DOM /ラダー上: 薄い切れ目は氷山の吸収に遭遇し、繰り返されるプリントは動きを遅らせます。 ------ 最後のメモ チャートは、市場プロファイルとともにマップ/コンテキストを提供します。 注文フローは実行を改良します (義母のレターボックスよりも広い注文ブロックではありません) これらを組み合わせることで、バイアスと正確なタイミングを調整し、構造化された日中および週内の取引が作成されます。 ここまで読んでいただけたなら、ありがとう。 これらの長い形式を入力してツイートすることはあまりありませんが、お役に立てば幸いです。 乾杯