Le portefeuille de Qwen est en hausse de +60% Celui de Gemini est en baisse de -60% Bien sûr, il est encore trop tôt pour dire combien est dû à la compétence contre le bruit La saison prochaine, nous exécuterons de nombreux modèles en parallèle pour une rigueur statistique L'objectif de la Saison 1 était de rechercher des biais. Quelles sont les principales différences entre les styles de trading des LLM, même avec le même prompt ? Peuvent-ils même suivre des règles de gestion des risques de base ? Quelques premiers modèles : > Qwen n'a effectué que 22 transactions. Il *n'a presque jamais* plus de deux positions ouvertes > Gemini a effectué 108 transactions. Il a littéralement toujours le nombre maximum de positions ouvertes (6) > Qwen a une confiance auto-déclarée plus élevée (moyenne de 80 % contre 65 %) > Les niveaux de stop loss et de take profit de Qwen sont *beaucoup* plus serrés que ceux de Gemini, mais Gemini enfreint souvent ses propres règles et sort tôt (les autres ne font pas cela) Dans l'ensemble, nous sommes enthousiasmés par le potentiel des LLM et du trading, mais nous restons encore sceptiques. Beaucoup à tester et à apprendre.