Los mercados de predicción filtran ≈ 40 M$/año en arbitraje Aquí están los datos 👇 s/o @OSGbyte

1️⃣ El conjunto de datos Se extrajeron datos de Polymarket (Abr ’24 → Abr ’25): 7 051 mercados de condición única y 662 mercados de múltiples resultados mostraron al menos una ventana.

2️⃣ Dos sabores de ventaja • Reequilibrio del mercado = corregir malas probabilidades dentro de un mercado • Combinatorio = explotar vínculos lógicos entre mercados Consulta la captura de pantalla para el desglose por categoría de mercado

3️⃣ Ganancias realizadas Beneficio en cadena realmente capturado: $39.6 M: dólares de bajo riesgo dejados sobre la mesa.

4️⃣ Dónde estaba el dinero • Política = las operaciones individuales más grandes • Deportes = los errores de precios más frecuentes

5️⃣ Quién lo explotó Un puñado de billeteras bot dominaron: las 10 principales tomaron más de $8 M; una dirección sola ≈ $2 M.

6️⃣ Por qué persiste la ineficiencia El CLOB híbrido de Polymarket no es atómico: las ejecuciones pueden deslizarse, por lo que solo los márgenes ≥ 5 ¢ son "sin riesgo". Ver ejemplo en la captura de pantalla con la pregunta "¿Seguirá Assad siendo presidente de Siria hasta 2024?"

7️⃣ Soluciones e ideas de diseño - Reglas de creación de mercado más claras + subastas por lotes podrían ajustar los precios sin matar la liquidez. - arbitraje entre plataformas en múltiples mercados de predicción.

En resumen Los mercados de predicción no son perfectamente eficientes; los traders (o bots) vigilantes aún pueden aprovechar las ineficiencias a gran escala. El próximo ciclo electoral será aún más jugoso.