Pokud jde o určité cenové vzorce, je důležité mít na paměti dynamiku toho, proč fungují nebo selhávají. Vrátíme-li se zpět k teorii aukčního trhu, trh se otáčí mezi rovnováhou (kompresí) a nerovnováhou (expanzí) - pokud kategorizujete vzorce a přemýšlíte o nich z hlediska energie a hybnosti, může být mnohem užitečnější heuristika jít podle IMO. Stále nelze tyto informace použít samostatně v černé skříňce, protože samotná cena je pouze reklamou. Např. směrová cenová akce může ukazovat na absorpci na minimech a přestat se hromadit na maximech nebo naopak. Pokud agrese zůstane bez odměny, vede k rychlému rozpadu, když cena tlačí opačným směrem. Používání statického myšlení v dynamickém prostředí je přinejmenším problematické.